合成予測手法 合成予測手法
株式投資をしていると、「過去に大きく下がった株を買えば、そのうち反発して儲かるんじゃないか？」と考えたことはありませんか？ 実はこれ、投資の世界では「リバーサル戦略」と呼ばれる立派な投資手法なんです。過去のリターンが低かった（下がった）銘柄...
平均回帰
合成予測手法 
共和分ペアトレード 共和分ペアトレード -実際にペアを作ってみよう-
前回は、相場の暴落にも強い歴史ある投資手法「共和分ペアトレード」の基本概念を解説しました。個々の株価はランダムに動いていても、2つの銘柄が「見えないゴム紐（共和分）」で結ばれていれば、その価格差は必ず一定の範囲に戻ってくる（平均回帰する）と...
共和分ペアトレード 共和分ペアトレードとは何か -初心者にもわかる勝てる統計的投資法-
投資の世界には、市場全体の暴落や暴騰といった大きな波に影響されにくい「マーケットニュートラル（市場中立）」と呼ばれるアプローチが存在します。その代表例が「ペアトレード」です。ペアトレードは決して「魔法の錬金術」ではありません。データと統計に...
投資・資産運用 私がシステムトレードでロバストネスを大切にする3つの理由
昨今、株式市場ではAIや機械学習、ディープラーニングを用いた高度なアルゴリズムトレードが主流になりつつあります。最新の論文を読めば、複雑な数式や自然言語処理を用いた夢のような予測モデルが日々発表されています。「市場は欲望と恐怖によって動いて...